Что следует за трендом? Как последователи тренда зарабатывают деньги в OctaFX

Что следует за трендом?

Следование за трендом - это торговая методология, которая стремится улавливать тенденции на всех рынках с использованием надлежащего управления рисками.

Вам интересно:

Почему работает слежение за трендом?

Причина проста.

Рынки движимы эмоциями, жадностью и страхом.

Когда власть контролирует одна из сторон, будет тренд, и последователи тренда могут воспользоваться этим явлением.

Я абсолютно верю, что модели движения цен повторяются. Это повторяющиеся шаблоны, которые появляются снова и снова с небольшими вариациями. Это потому, что рынки управляются людьми, а человеческая природа никогда не меняется. - Джесси Ливермор

Вот несколько исследований, которые еще раз подтверждают отслеживание тренда:

• Исследования М. Поттерса доказывают, что отслеживание тренда приносит прибыль в течение последних 200 лет.
• Исследования Кэтрин М. Камински подтверждают, что Trend Follow процветает в периоды кризиса.
• Андреас Кленоу, следуя тенденции, объясняет, как хедж-фонды и профессиональные трейдеры постоянно превосходят традиционные инвестиционные стратегии.

Сейчас:

В основе этой торговой методологии лежат 5 торговых принципов, которым должен следовать каждый успешный последователь тренда.

Секрет №1: покупайте дорого и продавайте дороже

Представить:

Вы заходите в супермаркет и видите, что продаются яблоки, 3 за 1 доллар. Итак, у вас есть яблоки для хорошей здоровой закуски.

На следующий день…

Вы возвращаетесь в супермаркет и понимаете, что сейчас продаются те же яблоки, 3 за 5 долларов.

Вы бы купили это?

Наверное, не потому, что цена завышена. Лучше дождаться падения цены или найти другие альтернативы.

Теперь вам интересно:

Какое отношение имеет покупка яблок к торговле?

Много.

Потому что ваше отношение к покупке яблок переносится в вашу торговую деятельность.

Вот что я имею в виду ...

Перекупленность по (USD / JPY):

Ценовое ралли (USD / JPY):

Перепроданность (EUR / USD):

Больше перепроданности на (EUR / USD):

Вывод такой ...

Рынок никогда не бывает слишком высоким, чтобы открывать длинную позицию, или слишком низким, чтобы открывать короткую позицию.

Секрет # 2: просто следите за ценой

Ты хочешь быть правым.

Приятно осознавать, что вы определили вершины и основания рынка.

Однако когда вы начинаете делать прогнозы на рынке, это затуманивает ваше суждение, и вы начинаете терять объективность рынков.

Это приводит к фатальным торговым ошибкам, таким как:

• Отказываясь нести убытки, потому что хочешь быть правым
• Усреднение ваших убытков, потому что теперь вы можете получить это «дешевле»
• Торговля местью, потому что вы хотите вернуть свои потери

Что же вам делать вместо этого?

Лучшее, что вы можете сделать как трейдер, - это просто следить за ценой.

Вот что я имею в виду ...

Восходящий тренд по (NAS100USD):

Нисходящий тренд по (XCU / USD):

Что в итоге?

Если вы заметили, что цена формирует более высокие минимумы, а сопротивление постоянно ломается, скорее всего, это восходящий тренд. Вы должны долго искать.

Если вы заметили, что цена формирует более низкие минимумы, а поддержка постоянно ломается, скорее всего, это нисходящий тренд. Вы должны смотреть на короткое.

Секрет № 3: рискуйте частью своего торгового капитала

Представить:

У вас есть торговая система, которая выигрывает в 50% случаев с вознаграждением за риск 1: 2.

И у вас есть гипотетический результат LLLLWWWW

Это прибыльная система, правда?

По-разному.

Если вы рискуете 30% своего капитала, вы взорветесь к 4-й сделке (-30-30-30-30 = -120%).

Но…

Если вы рискуете 1% своего капитала, вы получите прибыль в размере 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).

Наличие выигрышной системы без надлежащего управления рисками никуда вас не приведет.

Вам нужна выигрышная система с правильным управлением рисками.

И не забывая…

Восстановление после риска разорения не является линейным, и его невозможно будет восстановить, если оно зайдет слишком далеко.

Если вы потеряете 50% своего капитала, вам нужно вернуть 100%, чтобы выйти на уровень безубыточности. Да, вы правильно прочитали. 100%, а не 50%.

Вот почему вы всегда хотите рисковать частью своего капитала, особенно когда ваш коэффициент выигрыша составляет менее 50%.

Итак, насколько конкретно вы должны рисковать?

Это зависит от вашего коэффициента выигрыша, риска к вознаграждению и вашего толерантности к риску. Советую рисковать не более 1% на сделку.

Секрет №4: Отсутствие целей по прибыли, поэтому вы можете использовать массовые тренды

Хотя у последователей тренда нет целей по прибыли, это не означает, что мы не выходим из сделок.

Мы выходим из наших сделок, используя механизм скользящего стопа, вместо того, чтобы иметь цель по прибыли, такую ​​как поддержка, сопротивление и т. Д.

Вот пара примеров…

Поддержка тейк-профита по (UKOIL):

Трейлинг стоплосс по (UKOIL):

Тейк-профит сопротивления по (XAU / USD):

Трейлинг стоплосс по (XAU / USD):

Вот несколько способов отследить стоп-лосс:

• Скользящий средний кроссовер
• Закрытие цены выше скользящей средней
• Нарушение ценовой структуры
• Прорыв линии тренда
• Количество ATR от пика / впадины

Если вы хотите узнать больше, вот 13 способов выйти из сделок, чтобы снизить риск и максимизировать прибыль.

Самое сложное в «Следование за трендом» - это оседлать своих победителей. Потому что вы увидите, как многие мелкие выигрыши превращаются в проигрыши, пытаясь оседлать тренд.

Это приводит к низкому проценту выигрышей, но высокому вознаграждению за риск.

Секрет № 5: торгуйте на всех рынках, чтобы увеличить свои шансы уловить тенденции

Рынки тратят больше времени на колебания, чем на тренд. Таким образом, имеет смысл изучить множество рынков, чтобы увеличить свои шансы уловить тенденции.

Последователи тренда торгуют всем: от валюты, сельского хозяйства, металлов, облигаций, энергии, индексов, апельсинового сока, свинины и т. Д.

Если вы помните, большинство основных валют колебались в течение 1- ^го полугодия 2014 года…

Но если вы посмотрите на большее количество рынков, вы сможете уловить тренд ...

Низкая волатильность по (EUR / USD):

Низкая волатильность по (AUD / USD):

Достойная волатильность и тренд на (DE10YBEUR):

Достойная волатильность по (SPX):

Какой главный вывод?

Торговля на разных рынках помогает уменьшить ваши просадки и повысить прибыльность.

И это один из самых больших секретов успеха последователя тренда.

Вы, наверное, задаетесь вопросом:

Как последователи тренда зарабатывают деньги?

Представьте себе это:

Компания под названием Orange торгуется с повышением в течение последних 6 месяцев.

В настоящее время Orange торгуется на уровне 100 долларов, и вы думаете, что он переоценен. Вы решили продать 1000 акций Orange по цене 100 долларов США с целью прибыли на уровне 90 долларов США без стоп-лосса.

Вы применяете этот торговый принцип на всех рынках, на которых торгуете. Небольшая цель по прибыли без стоп-лосса.

Как ты думаешь, что произойдет?

Вы будете часто выигрывать, но, в конце концов, сделка будет идти против вас, пока вы не взорвете свой торговый счет.

А теперь представьте ...

Что, если я на противоположной стороне вашей сделки?

Я часто проигрываю, но все, что мне нужно, это одна сделка, чтобы вернуть все, и больше.

И это та самая сделка, из-за которой вы взорвали свой счет.

Несколько примеров из реальной жизни:

• Падение долгосрочного управления капиталом
• Уничтожение Bear Stearns
• Финансовый кризис 2008 года

Эти события привели к тому, что инвесторы и трейдеры потеряли кучу денег. Но в игре с нулевой суммой кто-то проигрывает, а кто-то выигрывает.

И побеждают последователи тренда. Это наше преимущество.

Различные подходы к отслеживанию тренда

Следование за трендом можно разделить на 2 различных подхода.

• Систематическая торговля
• Дискреционная торговля

Систематическая торговля

Систематическая торговля определила правила, которые определяют вход, выход, управление рисками и торговлей.

Этот подход широко применяется в крупных хедж-фондах, таких как Dunn, Winton и MAN AHL.

Несмотря на то, что систематическая торговля автоматизирована, менеджер должен принять ключевые решения.

Решения вроде…

• Насколько рисковать
• На каких рынках торговать

Менеджер должен решить, какой риск принять, на каких рынках играть и насколько агрессивно увеличивать или уменьшать торговую базу в зависимости от изменения капитала. Эти решения очень важны - часто более важны, чем время торговли. - Эд Сейкота

Дискреционная торговля

Дискреционная торговля имеет менее определенные правила, которые определяют вход, выход, управление рисками и управление торговлей.

Это требует внимания трейдера, торгуя на основе технического анализа, с большим вмешательством.

Этот подход широко применяется мелкими индивидуальными трейдерами.

Хотя дискреционная торговля более субъективна, она все же руководствуется торговым планом.

Итак, продолжаем ...

Торговая стратегия следования за трендом

Теперь вы узнали 5 секретов следования за трендом. Давайте используем информацию и разработаем торговую стратегию.

Чтобы разработать стратегию следования за трендом, необходимо ответить на эти 7 вопросов:

1. На каком таймфрейме вы торгуете
2. Насколько вы рискуете при каждой сделке
3. На каких рынках вы торгуете
4. Каковы условия вашей торговой стратегии
5. Куда вы войдете
6. Куда ты выйдешь, если ошибаешься
7. Куда вы выйдете, если вы правы

Временное ограничение

Вы должны выбрать временные рамки, которые подходят вашей личности и графику.

Если у вас есть дневная работа, вам подойдет торговля на 4-х часовых и дневных графиках.

Управление рисками

Вы должны рисковать частью своего капитала в каждой сделке, чтобы пережить неизбежные просадки. Держите свои потери не более 1% на каждой сделке.

Вселенная рынков

Вы должны иметь возможность торговать примерно на 60 рынках из этих 5 секторов.

1. Сельскохозяйственные товары
2. Валюты
3. Акции
4. Тарифы
5. Несельскохозяйственные товары

Дискреционный тренд, следующий за торговой стратегией

Если 200 мА указывает выше, а цена выше, то это восходящий тренд (торговые условия).

Если это восходящий тренд, то дождитесь «двух тестов» у динамической поддержки (используя 20 скользящих средних с периодом 50).

Если цена тестирует динамическую поддержку дважды, тогда открывайте длинную позицию на третьем тесте (ваш вход).

Если длинная, то разместите стоп-лосс 2 ATR от вашего входа (выход, если вы ошибаетесь).

Если цена идет в вашу пользу, то фиксируйте прибыль, когда свеча закрывается выше 50 мА (ваш выход, если вы правы).

И наоборот при нисходящем тренде.

Вот несколько примеров…

Выигрышная сделка по (XAU / USD):

Выигрышная сделка на (UKOIL):

Убыточная сделка по (AUD / USD):

Если вы предпочитаете меньше субъективности в своей торговле, рассмотрите этот торговый подход ...

Систематический тренд, следующий за системой, которая работает

Правила торговли

• Открывайте длинную позицию, когда цена закрывается на самом высоком уровне за последние 200 дней.
• Открывайте короткую позицию, когда цена закрывается с минимальной ценой за последние 200 дней.
• Иметь скользящий стоп-лосс 6 ATR.
• Рискуйте 1% своего капитала в каждой сделке

Рынки торгуются

• Золото, медь, серебро, палладий, платина
• SP 500, EUR / JPY, EUR / USD, мексиканское песо, британский фунт
• Казначейские облигации США, BOBL, BUXL, BTP, 10-летние канадские облигации
• Топочный мазут, Пшеница, Кукуруза, Пиломатериалы, Сахар

Результаты тестирования на истории

• Количество сделок: 937 сделок
• Процент выигрышей: 42,8%
• Годовая доходность: 9,89%
• Максимальная просадка 24,12%.

Совет профессионала:

Если вы торгуете на большем количестве рынков, вы можете улучшить доходность и уменьшить просадку.

Теперь вы можете задаться вопросом: «Работает ли отслеживание тренда на акциях?»

Да, «Следование за трендом» можно применить к фондовым рынкам, но за некоторыми исключениями…

№1: Избегайте коротких продаж, потому что в долгосрочной перспективе фондовый рынок находится в восходящем тренде. Таким образом, выгоднее оставаться в длинной стороне или наличными (и избегать коротких продаж).

# 2: Имейте фильтр для ранжирования акций, поскольку доступны тысячи акций, и вам нужно решить, какими из них вы хотите торговать.

А вот простая система следования за трендом для фондовых рынков ...

Правила торговли

• Открывайте длинную позицию, когда акция достигает 50-недельного максимума
• Установите скользящий стоп-лосс на 20%
• Если слишком много акций, выберите из 20 лучших акций с наибольшим ростом цен за последние 50 недель.
• Купите не более 20 акций, при этом на каждую акцию должно быть выделено не более 5% вашего капитала.

Рынки торгуются

• Акции из индекса Russell 1000

Результаты тестирования на истории:

• Количество сделок: 707 сделок
• Процент выигрышей: 48.66%
• Годовая доходность: 12,81%
• Максимальная просадка 40,75%.

Совет профессионала:

Если вы добавите фильтр тренда, вы можете улучшить доходность и уменьшить просадку.

Вот и все.

Система следования за трендом, которая позволяет получать прибыль на бычьих медвежьих рынках.

Если честно, стратегия вас меньше всего беспокоит. Вместо этого вам следует сосредоточиться на управлении рисками, рынках и согласованности торговли.

** Отказ от ответственности: я не несу ответственности за прибыль или убыток, возникшие в результате использования этих торговых стратегий. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пожалуйста, проявите должную осмотрительность, прежде чем рисковать своими кровно заработанными деньгами.